Здравствуйте. Часто встречаю упоминания VWAP и стратегий возврата к нему. Понимаю, что это средневзвешенная по объёму цена, но не понимаю, почему цена вообще должна к ней возвращаться. Логика возврата к средней мне интуитивно подозрительна: с тем же успехом можно сказать, что цена продолжит движение. Объясните, есть ли под этим что-то содержательное или это очередная красивая идея без обоснования? Ещё интересно, насколько сильно поведение цены вокруг этой средней различается на разных инструментах и таймфреймах.
Часто встречаю упоминания VWAP и стратегий возврата к нему.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться22026-09-02 00:10:27
Подозрительность оправдана, возврат к средней работает не всегда, а в определённых условиях: когда движение вызвано временным дисбалансом, а не изменением информации. Отсюда и требование фильтровать новостные движения, где возврата как раз может не быть. Содержательная часть в том, что крупные исполнители ориентируются на среднюю по объёму как на бенчмарк, и это создаёт некоторое тяготение. Но превращать это в универсальный закон нельзя. У ForexNews24 https://forexnews24.com/ , есть бэктест стратегии возврата к средней с реальными результатами, вот его и посмотрите, там видно и где метод даёт, и где не даёт. Проверять на своём инструменте всё равно придётся, поведение сильно различается.
Страница: 1
